Backtest Report — WhiteCat 13 multisignal 5m intake

Giả thiết & hành trình

Giả thiết & tham số đã áp

Tham số	Giá trị	Ghi chú
Cost model engine	±0.435 điểm/side (N3)	Không override
Mức phí đánh giá	0.5 điểm/side (H2b)	Không override
PointValue / MarginDeposit	1 / 1 (engine lab)	Khác deliverable H2 (MarginDeposit=-18) — 2 artifact khác mục đích
Sizing / vốn	1 hợp đồng — SetPositionSize(1,spsShares) / 200tr
Cửa sổ data	gd1 2018-2020 · gd2 2021-2024 · OOS 2025→nay (CHƯA chạm)
Fill model	Buy/Sell/Short/CoverPrice = Open±0.435, SetTradeDelays(1,1,1,1)	Chuẩn hóa lab, khác bản gốc (ValueWhen Close bar tín hiệu)
Khung khảo sát	5m, KHÓA CỨNG	User chốt Act1 260713; W5 khung-consistency = WAIVED
Data cutoff thật	2026-06-18 14:45 (get_data_info 260713)	OOS phủ 2025-01→2026-06-18, chưa tới ngày hiện tại thật
EOD-flat	Mặc định lab (đóng cưỡng bức 14:30 mỗi ngày)	KHÁC bản gốc (chỉ đóng ngày đáo hạn) — có thể đánh giá THẤP edge thật nếu phụ thuộc giữ lệnh xuyên phiên; kế thừa quyết định design-matrix.md §5.4
Baseline (nhãn)	Xấp xỉ chuẩn hoá fill/anchor, logic+tham số gốc giữ nguyên	KHÔNG phải bản sống thật (H1b) — chưa đối chứng tay với AFL gốc
Vector tham số phụ	Literal default trong code, provenance KHÔNG XÁC MINH	Comment ghi "29 optimized 2022-2025" ≠ literal 17 dùng làm tâm — disclosure, không phải trung lập đã kiểm chứng

Đã thử & không hiệu quả

Ngưỡng finalist: PF≥1.4 CẢ HAI giai đoạn (gd1+gd2). 0/20 ô (4 hướng × 5 PerFast) đạt ngưỡng.

D1 — full re-tune, đối chứng as-written (hạng 4 kỳ vọng council): PF gd1 tốt nhất 1.2634 (run 736, pf18), PF gd2 tốt nhất 1.4215 (run 739, pf19 — ô biên, không đủ điều kiện finalist). Tại tâm PerFast=17 (run 734/735): gd1 lợi nhuận >100% đến từ riêng năm 2018 (2020 net âm) — flag carry-1-năm cứng. Lesson: kỳ vọng thấp nhất của council được xác nhận đúng.
D2 — bỏ Golden-Ratio (F9) (hạng 2 kỳ vọng): PF gd1 tốt nhất 1.2819 (run 746, pf18), PF gd2 tốt nhất 1.4405 (run 749, pf19). Nhỉnh hơn D1 chút ít nhưng KHÔNG đủ để qua ngưỡng gd1. Giả thuyết "Golden-Ratio phản ứng nhiễu hơn bảo vệ lời" không được xác nhận rõ ràng cũng không bị bác — cải thiện quá nhỏ để kết luận.
D3 — bỏ sideways-reversal (F10, BanDaoNguoc/MuaDaoNguoc) (hạng 3 kỳ vọng): PF gd1 tốt nhất 1.2517 (run 756, pf18), PF gd2 tốt nhất 1.4331 (run 759, pf19). Cùng bậc D1/D2. Sanity-check xác nhận D3 signal-count KHÁC D1 ở mọi PerFast (948 vs 970 lệnh tại pf15, v.v.) — không phải no-op giả do MACDSW hiếm khi kích hoạt. Carry-2018 hard-flag tại tâm pf17 giống D1.
D4 — bỏ regime-switch stopline (F7) (hạng 1 kỳ vọng, dựa mô-tuýp Merlin A4/A8): THUA rõ rệt nhất — PF quanh 1.0 (2/5 ô gd1 <1.0: pf15=0.9912, pf16=0.9875), MaxDD 11-24% (gấp 3-4x 3 hướng kia, 4/5 ô gd1 vượt ngưỡng loại MaxDD>20%), số lệnh gấp ~2x (1743-1876 lệnh gd1 so với 853-970 của D1-D3 — whipsaw liên tục do thiếu buffer nới rộng lúc sideways). Lesson: "đơn giản hóa stop thắng" là finding CỦA Merlin (tần suất tín hiệu thấp hơn 5-10x), KHÔNG generalize sang hệ có tần suất tín hiệu cao như WhiteCat 13.
Year-split (bắt buộc, cả 2 giai đoạn): gd1 tại tâm PerFast=17 — D1/D3 đều có >100% lợi nhuận từ riêng năm 2018 (2020 net âm cả 2 hướng). gd2 tại 3 ô PF cao nhất (D1/D2/D3, pf19) — năm 2022 đóng góp 48-49% lợi nhuận, sát ngưỡng flag 50% (chưa chính thức cắt nhưng củng cố cảnh báo carry-2022 của council). Cả 2 giai đoạn đều có dấu hiệu carry-1-năm — edge (nếu có) không phân bố đều, tập trung vào regime hiếm.

Chi tiết đầy đủ 20 ô + kill-rules + bảng year-split: lab/ideas/208-whitecat13-multisignal-5m/screening-results.md.

Lessons (tagged)

#edge #trend #stop-and-reverse #multisignal #5m #no-edge-found: entry-edge của lớp trend-following stop-and-reverse multisignal (12 tầng tín hiệu WhiteCat 13) trên VN30F 5m mỏng hơn chi phí ngay cả sau khi thử 4 hướng đơn giản hoá cấu trúc — PF cao nhất toàn campaign chỉ 1.44 (1 ô biên stencil, không đủ điều kiện finalist), gd1 max chỉ 1.28.
#regime-switch-stopline #merlin-vs-whitecat: bỏ regime-switch stopline (không nới rộng stop lúc sideways) CÓ HẠI RÕ RỆT khi tần suất tín hiệu cao (WhiteCat: 850-2400 lệnh/giai đoạn) — trái ngược mô-tuýp Merlin A4/A8 (tần suất thấp hơn 5-10x, đơn giản hóa stop THẮNG). Không suy diễn "đơn giản hóa stop luôn thắng" là quy luật chung — phụ thuộc tần suất tín hiệu/regime-sensitivity của từng hệ cụ thể.
#carry-year #year-concentration: carry-1-năm xuất hiện CẢ 2 giai đoạn của campaign này (gd1→2018, gd2→gần-2022, khác dự đoán council chỉ nêu 2022) — dấu hiệu WhiteCat-class edge (nếu có) phụ thuộc quá nhiều vào 1 regime hiếm mỗi giai đoạn, không phải câu hỏi thuần túy về khung/tham số. Council pattern-matching liên-campaign (Merlin→WhiteCat) rủi ro cao khi 2 hệ khác biệt tần suất tín hiệu đáng kể — nên gắn caveat rõ khi dùng "mô-tuýp lặp lại" làm căn cứ xếp hạng kỳ vọng.

Vì sao chọn phương án này

Vì sao KHÔNG chọn phương án nào (dù D2/pf18 có PF nhỉnh hơn 1 chút)

Không có candidate được chọn. D2 tại PerFast=18 (run 746/747) có PF gd1 cao nhất trong toàn bộ 20 ô (1.2819) và PF gd2 cũng tốt (1.3243) — nhìn thoáng qua có vẻ là "phương án tốt nhất". Nhưng KHÔNG được chọn vì:

1. Không đạt ngưỡng finalist bắt buộc (PF≥1.4 CẢ HAI giai đoạn, design-matrix.md §6). 1.2819 vẫn cách 1.4 khoảng 0.12 điểm PF — không phải sai số nhỏ ở biên ngưỡng, mà là khoảng cách rõ ràng trên CẢ 4 hướng (D1-D4 đều dừng ở 1.18-1.28 tại gd1, không hướng nào áp sát 1.4). Ngưỡng này được pre-register TRƯỚC W3 (không phải hạ chuẩn để "cứu" 1 ứng viên đẹp nhất).

2. Ô "đẹp nhất" theo PF gd2 đơn lẻ đều dính flag carry-1-năm — không phải edge phân bố đều:

gd1, tại tâm PerFast=17 (D1 run 734, D3 run 754): >100% lợi nhuận gd1 đến từ riêng năm 2018 (2019 gần 0, 2020 NET ÂM). Đây là carry-1-năm HARD FLAG (vượt xa ngưỡng cảnh báo 50%) — nếu bỏ năm 2018 ra, cả D1 và D3 tại PerFast=17 LỖ RÒNG trên gd1.
gd2, tại 3 ô PF cao nhất (D1/D2/D3 đều tại pf19, ô BIÊN stencil — bản thân đã không đủ điều kiện finalist theo topology §2): năm 2022 đóng góp 48-49% lợi nhuận gd2 — chưa chính thức cắt ngưỡng 50% nhưng SÁT NGƯỠNG, đúng như Market-structure persona (council-review §8) đã cảnh báo trước W3.
Kết luận: PF tổng "đẹp vừa" (1.18-1.44) của MỌI ô trong campaign này không đáng tin — phần lớn lợi nhuận tập trung vào 1 năm/giai đoạn thay vì phân bố đều theo thời gian, đúng cấu hình "overfit 1 giai đoạn" mà design-matrix §6a điều kiện 2 cảnh báo phải loại trừ.

3. D4 (bỏ regime-switch stopline) — hạng kỳ vọng cao nhất trước W3 — BÁC RÕ RÀNG, không phải ứng viên gần đạt: PF quanh 1.0 (2/5 ô gd1 còn <1.0), MaxDD 11-24% (gấp 3-4 lần D1-D3), gấp đôi số lệnh do whipsaw liên tục. Không có version nào của D4 đáng cân nhắc.

Tóm lại: campaign dừng ở no_edge_found KHÔNG phải vì "gần đạt mà thiếu may mắn" — khoảng cách tới ngưỡng finalist đủ lớn (≥0.12 PF ở gd1, giai đoạn ngặt nhất) VÀ chính những ô tiệm cận ngưỡng nhất đều mang dấu hiệu overfit-1-năm rõ ràng ở CẢ HAI giai đoạn. Chọn bất kỳ ô nào trong số này làm "cải tiến" sẽ là quyết định dựa trên số liệu KHÔNG bền, đi ngược nguyên tắc H1/H6 của repo (báo cáo phải trung thực về giới hạn IS, không đưa số tuyệt đối thiếu điểm neo so sánh).